Эксперты Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) опубликовали исследование, в котором проанализировали отечественный банковский сектор и факторы риска по пяти ключевым показателям. Согласно ему, банковский сектор является одной из прибыльных отраслей в стране. Совокупная сумма доходов коммерческих банков составила 58,5 трлн тенге, пишет Dalanews.kz. По данным Kapital.kz, анализ основан на пяти ключевых показателях: уровне капитализации банковского сектора, качестве и структуре активов, рентабельности и структуре ликвидности. Казахстанский банковский сектор смог противостоять глобальным потрясениям в виде пандемии, геополитической ситуации и кейсов мировых гигантов, таких как Credit Suisse и Silicon Valley Bank. Они не оказали существенного влияния на нашу экономику. Тем не менее, эти события стали предметом широких дискуссий на международном уровне, в том числе ассоциация страховщиков депозитов активно пересматривает принципы эффективности, и приоритет отдается работе страховщиков депозитов по оценке устойчивости и уровня риска в банках. При этом Казахстанский фонд гарантирования депозитов имеет передовую модель оценки устойчивости банков. В 2024 году высокая капитализация банковского сектора стала ключевым показателем устойчивости банков и финансового сектора Казахстана. Уровень капитала банков позволяет оценить эффективность банковских операций и потенциал банков в преодолении финансовых потрясений. Основными показателями достаточности капитала в банках являются минимальные нормативные требования, доходность (стабильная доходность позволяет формировать капитал) и качество активов (низкое качество отвлекает прибыль на резервы). Во многих банках Казахстана уровень достаточности капитала значительно превышает минимальные нормативные требования. Эта тенденция наблюдается уже несколько лет. Обеспечению капитала банковского сектора способствовали ряд превентивных регуляторных мер, начатых в 2017 году и реализованных в несколько этапов. Например, в последние годы в систему управления банковскими рисками были внедрены механизмы контроля и требования по результатам оценки качества активов банковского сектора (AQR), а также рекомендации Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках программы FSAP (Financial Sector Assessment Program). Дополнительными положительными факторами укрепления банковского капитала стали экономическая ситуация и высокий уровень деловой активности в 2023 году. Поток финансовых активов на фоне постпандемического потребительского спроса и геополитических событий способствовал расширению банковских операций и получению существенной прибыли в этот период. 2023 год стал рекордным в этом отношении, капитал банковского сектора вырос примерно на треть. 2024 год также был благоприятным для банков: за 10 месяцев банковский капитал вырос на 20,3% и составил 9,0 трлн тенге, в том числе резервный капитал вырос на 30,1%. Текущий уровень банковского капитала свидетельствует о потенциальной готовности казахстанских банков к периоду экономической турбулентности. Высокая капитализация позволяет банкам выполнять кредитную функцию по всем сегментам. С начала года активы банков выросли на 7 трлн тенге, достигнув 58,5 трлн тенге по состоянию на 1 ноября. Структура активов банковского сектора диверсифицирована, однако степень диверсификации варьируется от банка к банку и зависит от бизнес-моделей. Большая часть активов направлена на процентные активы – кредитный портфель (53,2%) и портфель ценных бумаг (20,4%). Спрос на кредиты в банковском секторе остается стабильно высоким. По состоянию на 1 ноября 2024 года кредитный портфель банков составил 33,8 трлн тенге, что на 20,4% больше по сравнению с прошлым годом. Достигнутый рост связан с увеличением объемов кредитования в розничном и корпоративном секторах. В свою очередь, годовой рост объемов выданных банковским сектором кредитов бизнесу составил 2 трлн тенге (+17,4%), а портфель розничных кредитов вырос на 3,9 трлн тенге (+24,6%). Локомотивом розничного кредитования по-прежнему остаются потребительские кредиты. За 10 месяцев 2024 года их объем вырос на 27,1%. Еще один активно растущий сегмент – ипотека. С начала 2024 года ипотечный портфель вырос на 10,6%. В структуре корпоративных займов основной объем сконцентрирован вокруг клиентов, представляющих промышленный сектор (40,2%). Качество активов банковского сектора оценивается как хорошее: риски умеренные, а качество кредитного портфеля – высокое. Уровень рисков, связанных с активами отечественного банковского сектора, можно оценить по показателям качества кредитного портфеля, уровню концентрации (по типу заемщика, на 25 крупнейших заемщиков), объему просроченной задолженности, уровню достаточности резервов. Повышение концентрации в сегменте розничного кредитования может рассматриваться двояко. С одной стороны, это может свидетельствовать о росте спроса на данную банковскую услугу, с другой – об увеличении уровня закредитованности населения. Каждый полученный заемщиком кредит снижает его доходы и ухудшает качество обслуживания долга. Такая ситуация сразу же привлекает внимание. В стране были реализованы меры по повышению требований к достаточности капитала для банков с высокой долей розничных кредитов, а также ряд других мер; финансовый регулятор ввел обязательный норматив – коэффициент долговой нагрузки заемщика к его доходам. Цель нор
